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通达信波动率指标公式

2024-12-03 21:10:41 来源:互联网转载或整理

SHORT:=5;

LONG:=20;

VIX_INNER:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1);{隐含波动率}

VIX_SHORT:STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波动率}

VIX_LONG:STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{长期波动率}

DIFF:VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。

股市波动率的类型:

1、实际波动率

实际波动率又称作未来波动率,是指对期权有效期内***回报率波动程度的度量,由于***回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确计算的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。

2、历史波动率

历史波动率是指***回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据反映。可以根据{St}的时间序列数据,计算出相应的波动率数据,然后运用统计推断方法估算回报率的标准差,从而得到历史波动率的估计值。

如果实际波动率是一个常数,它不随时间的推移而变化,则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。

3、预测波动率

预测波动率又称为预期波动率,它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果,并将其用于期权定价模型,确定出期权的理论价值。

本文标签: 波特率计算公式

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