综合百科

通达信波动率指标公式

2024-12-03 21:10:41 来源:互联网转载或整理

SHORT:=5;

LONG:=20;

VIX_INNER:=(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)×100×SQRT(1);{隐含波动率}

VIX_SHORT:STD(LN(CLOSE),SHORT)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{短期波动率}

VIX_LONG:STD(LN(CLOSE),LONG)×100×SQRT(256)+VIX_INNER;{长期波动率}

DIFF:VIX_SHORT-VIX_LONG,COLORSTICK。

股市波动率的类型:

1、实际波动率

实际波动率又称作未来波动率,是指对期权有效期内***回报率波动程度的度量,由于***回报率是一个随机过程,实际波动率永远是一个未知数。或者说,实际波动率是无法事先精确计算的,人们只能通过各种办法得到它的估计值。

2、历史波动率

历史波动率是指***回报率在过去一段时间内所表现出的波动率,它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据反映。可以根据{St}的时间序列数据,计算出相应的波动率数据,然后运用统计推断方法估算回报率的标准差,从而得到历史波动率的估计值。

如果实际波动率是一个常数,它不随时间的推移而变化,则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。

3、预测波动率

预测波动率又称为预期波动率,它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果,并将其用于期权定价模型,确定出期权的理论价值。

本文标签: 波特率计算公式

其他文章

  • 阜新银行存款安全吗 阜新银行安全吗
  • 锰酸锂上市龙头 锰酸锂股票的简要分析
  • 海南矿业为什么不涨 海南矿业股票为什么不涨
  • 中华保险是大公司吗 中华保险公司规模怎么样
  • 590002分过红吗 中邮核心增长股票基金有分过红吗
  • 商贷转公积金麻烦吗 商转公的流程有哪些呢
  • 完全不懂基金怎么入门 基金入门的方法
  • 猪肉行业龙头股一览表 猪肉行业股票的简要分析
  • 人民币的单位换算 人民币有什么单位
  • 央企有哪些 央企的主要内容
  • 免费完结小说排行榜前十名(10本最新完结的精品小说汇总)
  • microsoft微软折叠鼠标使用方法(无线鼠标怎么连接)
  • 豆瓣评分9.0以上古言小说(豆瓣评分高的古言小说推荐)
  • 可怕又吓人(世界上最吓人的跳水失败事件:脸被摔成两半)
  • 刘德华为什么恨张国荣(揭秘刘德华张国荣早年交恶内幕)
  • 2020年电影排行榜前十名(全球公认最经典的十部电影)
  • 高峰微博宣布退出德云社(德云社2022演出时间表)
  • 科比最帅的10张图片(重温科比生涯经典照)
  • 2016韩剧排行榜(2016年最热门的十大韩剧)
  • 记忆中历年国庆阅兵大合集(中国大阅兵几年一次)
  • 黔ICP备19002813号